交易日:成交量PCR连结在0.85附近

作者:股票交易

  分析来看,50ETF上方压力较重,但下跌力度趋缓,市场情感隆重,短期仍将处于振荡行情,操作上以保守型牛市策略为主,当价钱运转至下方支持位附近,择机建立牛市价差组合,或卖空虚值看跌期权,留意节制风险,临时避免标的目的性买卖。

  周四上证50ETF早盘跳空高开,随后频频振荡下跌,收盘于2。537,较前一日微涨0。36%。日内波动趋缓,受其影响,期权市场交投清淡,总体成交1063870手,此中认购成交572516手,较前一日削减177798手,认沽成交491354手,较前一买卖日削减142277手。总体看,除非日内波动加剧,成交量还将进一步削弱,成交量PCR连结在0。85附近,市场情感偏隆重。持仓量增仓上行,此中认购小幅增仓19953手至1194718手,而认沽则增仓26076手至947606手,12月份合约上市以来,持仓一直处于增仓形态,且认购持仓高于认沽的特征连结不变。就主力11月合约而言,认沽增仓214375手,多于认沽增仓108699手,表白投资者更倾向于操纵短期期权对冲下跌风险。持仓分布方面,大部门持仓集中在11月合约,以平值及浅虚值期权持仓最为稠密,此中2。55—2。65施行价钱的认购持仓均跨越100000手,或将对后市走势构成压力,亲近关心该区域交投环境。

  除6月合约外,各月份合约隐含波动率均小幅回落,此中认购分析隐含波动率由30。96%下跌至30。27%,认沽则由32。2%下跌至31。66%,从标的市场表示看,期权隐含波动率仍有下降空间。汗青波动率同样趋于下滑,较隐含波动率低约2个百分点。从主力11月合约表示看,认购隐含波动率位于28。55%—32。44%之间波动,均值为31。07%,认沽则略强于认购,均值31。32%,在28。32%—32。44%范畴内波动,二者均呈现左偏布局,价差连结不变。从刻日布局看,近月合约隐含波动率较着高于远月,但各远月合约的价差不大。受波动率下行及时间价值衰减拖累,认沽期权全线%,认购期权则涨跌互现,最大涨幅仅为4。05%。

  原题目:上证50ETF期权察看:临时避免标的目的性买卖 周四上证50ETF早盘跳空高开,随后频频振荡下跌

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